L'action se déroule dans les années 1960, dans un pays méditerranéen. La gendarmerie et la police cherchent à tout prix à réprimer le communisme et tout mouvement qui lui serait affilié. Une réunion pacifiste animée par « le docteur », un député progressiste est programmée. Tandis que les forces de l'ordre laissent les partisans du pouvoir attaquer physiquement les participants à la réunion, « le docteur » est violemment agressé dans la confusion et meurt de ses blessures. Le juge d'instruction chargé de l'enquête va alors découvrir que les plus hautes autorités de l'État cherchent à camoufler ce décès en simple accident.

Durant le festival Obon, fête en l'honneur des ancêtres, le jeune Hagiwara s'éprend de la fille d'un samuraï déchu. Mais la jeune femme cache un destin tragique.

Michel, traumatisé par la mort imminente de son épouse, ne parvient pas à prendre l'avion qui doit l'emmener à Caracas. En descendant d'un taxi, il bouscule une jeune femme, Lydia, dont il fait tomber le sac. Il s'attache alors à cette inconnue, sans s'apercevoir qu'elle souffre tout autant que lui. Lydia rejoint Michel dans un cabaret où se produit le señor Galba, un dresseur de chiens. Les deux malheureux, éperdus de chagrin, se rendent alors dans le luxueux appartement de la belle-mère de Lydia. L'enfant de cette dernière semble y sombrer dans une folie définitive, par la faute de son père dont on fête pour l'heure l'anniversaire...

Alors qu'ils font étape durant une tempête de neige, un jeune sculpteur et son maître rencontrent la femme des neiges. L'esprit épargnera le jeune apprenti, à condition qu'il n'évoque à quiconque leur rencontre.

Stéphane Bertin, le riche et puissant propriétaire d'une tannerie du village de Favières, fait disparaître les traces d'une dispute, jette un sac dans la chaudière et quitte sa maison nuitamment. Il s'en va retrouver sa maîtresse, Muriel Olivier, l'institutrice de la bourgade, enceinte de ses oeuvres. Dès le lendemain, une domestique découvre que l'épouse de Bertin a disparu. Sa soeur Nelly, affolée, s'empresse d'avertir les gendarmes, et lance aussitôt un avis de recherche. Quant à Stéphane, qui ne témoigne guère d'émotions, il continue de vaquer à ses occupations. Le juge Noblet se convainc rapidement que Stéphane a tué sa femme qui lui refusait le divorce...

La forme du récit s'inspire librement des romans picaresques espagnols du seizième siècle. Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une galerie de personnages truculents, violents, bizarres; ils vivent des aventures mystérieuses, érotiques, parfois surnaturelles...